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The concept of cointegration: the decisive meeting between Hendry and Granger (1975)

Meuriot Véronique. 2015. The concept of cointegration: the decisive meeting between Hendry and Granger (1975). Cahiers d'Economie Politique, 68 : 91-118.

Article de revue ; Article de synthèse ; Article de revue à comité de lecture
[img] Version publiée - Anglais
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Url - éditeur : http://doi.org/10.3917/cep.068.0091 / Url - éditeur : https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2015-1-page-91.htm

Titre français : Le concept de cointégration : la rencontre décisive entre Hendry et Granger (1975)

Liste HCERES des revues (en SHS) : oui

Thème(s) HCERES des revues (en SHS) : Economie-gestion

Résumé : The concept of cointegration was first recognized by the international community after publication of the seminal article by Engle and Granger in 1987. However, cointegration would not have become a concept without the meeting between Hendry and Granger in November 1975. The role of Hendry had been overlooked in the economic literature whereas he was really the link between Sargan's work on error on spurious regression. We have studied the history of cointegration before 1987, especially the part played by Hendry in connecting different work on the irregularity of error during two periods.

Résumé (autre langue) : Le concept de cointégration est reconnu par la communauté internationale depuis l'article de 1987, signé Engle et Granger et publié dans Economerrica. Cependante, la cointégration n'aurait pu voir le jour sans la rencontre entre Hendry et Granger en novembre 1975. Le rôle de Hendry est passé sous silence dans la littérature économique alors qu'il est le lien entre les travaux de Sargan - qui conduiront aux modèles à correction d'erreur - et ceux de Granger sur les réfressions fallacieuses. Cette liaison sera réalisée par l'analyse de la cointégration. Nous étudions l'hisoitre de la cointégration avant 1987, particulièrement le rôle joué par Hendry qui reliera les différents travaux sur l'irrégularité de l'erreur au cours de deux périodes.

Mots-clés Agrovoc : histoire

Mots-clés libres : Time series, Cointegration, Economic methodology, History of the econometrics, David Hendry

Classification Agris : 000 - Autres thèmes

Champ stratégique Cirad : Hors axes (2014-2018)

Auteurs et affiliations

  • Meuriot Véronique, CIRAD-ES-UMR ART-DEV (FRA)

Source : Cirad-Agritrop (https://agritrop.cirad.fr/577448/)

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